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题干：某投资公司阿尔法策略理财产品的管理人预期未来市场将陷入震荡整理，但消费类股票的估值较高，其表现将强于指数。7月10日，产品管理人买入市值12亿元的消费类股票组合，该组合的β值为0.9；同时在沪深300股指期货9月合约上建立空头头寸，此时9月合约价位是3200点。9月20日，该管理人把全部股票卖出，同时买入平仓9月合约空头。在这段时间里，9月合约下跌到3120点，跌幅约2.5%；而股票组合的市值增长了5.3%。
题目：下列关于阿尔法策略的说法，正确的是（）。
A 、阿尔法套利策略中希望持有股票组合具有正的超额收益
B 、可以用股指期货对冲市场非系统性风险
C 、阿尔法套利策略又称为“相对收益策略"
D 、通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益

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参考答案

【正确答案：A】

阿尔法套利策略中希望持有股票组合具有正的超额收益。选项A正确。又称为“绝对收益策略"。

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