- 多选题—般DF检验通常包括几种线性回归模型,分别是()。
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- B 、无漂移项,有趋势项的模型为:
- C 、有漂移项,有趋势项的模型为:
- D 、无漂移项,无趋势项的模型为:
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参考答案
【正确答案:A,C,D】
检验时间序列的平稳性方法通常采用单位根检验,常用的单位根检猃方法有DF检验和ADF检验。为说明DF检验,要考虑下列三种线性回归模型:(1)无漂移项,无趋势项:;(2)有漂移项,无趋势项:(3)有漂移项,有趋势项:其中,t=i ,2,…,T ;独立同分布,且。在上述三种情况中,如果γ=1,即存在单位根,所检验的序列为非平稳序列。
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