- 多选题下列关于蝶式套利的正确说法有()。
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- D 、从理论上看,蝶式套利的风险和利润都较普通跨期套利小
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参考答案
【正确答案:C,D】
蝶式套利是买入(或卖出)近期和远期的月份合约,同时卖出(或买入)居中月份合约,并买入(或卖出)远期月份合约,其中居中月份合约数量等于近期月份和远期月份数量之和; 蝶式套利是两个跨期套利的互补平衡组合,与普通跨期套利相比,从理论上看风险和利润都较小。
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