参考答案

【正确答案：A,C】

4月1日至6月30日，持有期3个月，即3/12，股指期货理论价格的计算公式为：F（t，T）=S（t）[1+（r—d）·（T—t）/365]

股指期货理论价格为：F（4月1日，6月30日）=4100×（1+（6%-2%）×3/12)=4141点；

4月1日：借贷利差成本为4100×1%×3/12=10.25点，股票买卖的双边手续费及市场冲击成本为（4100×0.5%）×2=41点，交易成本TC为：10.25+0.5+0.6+41=52.35点

无套利区间上界为 4141+52.35=4193.35点。