- 选择题甲乙丙收益率相关系数如下,以下正确的是()。
- A 、甲丙组合风险最小
- B 、甲丙组合风险最分散
- C 、甲乙组合风险最小
- D 、乙丙组合是对冲组合
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参考答案
【正确答案:D】
选项D正确:相关系数越小,在不允许卖空的情况下,证券组合的风险越小,特别是负完全相关的情况下,可获得无风险组合。乙丙组合风险最小,即乙丙组合是对冲组合。
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