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  • 多选题 假设某个 delta 中性的资产组合 gamma 值不为零,为保持组合 gamma 和 delta 中性,以下交易可能合理的有()。
  • A 、买入期权,卖出股票
  • B 、卖出期权,买入股票
  • C 、卖出股票
  • D 、买入股票

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参考答案

【正确答案:A,B】

若组合 gamma 为正,则需要卖出(看跌)期权获得负 gamma 以及正 delta,需要卖出股票保持 delta 中性;若组合 gamma 为负,则需要买入(看跌)期权获得正 gamma 以及负 delta,需要买入股票保持 delta 中性。

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