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【正确答案:A,B】
若组合 gamma 为正,则需要卖出(看跌)期权获得负 gamma 以及正 delta,需要卖出股票保持 delta 中性;若组合 gamma 为负,则需要买入(看跌)期权获得正 gamma 以及负 delta,需要买入股票保持 delta 中性。
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