- 多选题某交易者以9710元/吨买入7月棕榈油期货合约100手,同时以9780元/吨卖出9月棕榈油期货合约100手,当两合约价格为()时,将所持合约同时平仓,该交易者盈利。(不计手续费等费用)
- A 、
7月份合约为9730,9月份合约为9750 - B 、
7月份合约为9720,9月份合约为9770 - C 、
7月份合约为9750,9月份合约为9740 - D 、
7月份合约为9700,9分月合约为9785
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参考答案【正确答案：A,B,C】
题干为正向市场上的牛市套利,因此价差缩小盈利。建仓时,价差=9780-9710=70元/吨,因此价差小于70元/吨即盈利。
A：9750-9730=20元/吨
B：9770-9720=50元/吨
C：9750-9740=10元/吨
D：9785-9700=85元/吨
因此，选ABC选项。
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- B 、7月255.80元／克，9月256.00元／克
- C 、7月255.00元／克，9月257.35元／克
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- A 、7月255.75元／克，9月256.75元／克
- B 、7月255.80元／克，9月256.00元／克
- C 、7月255.00元／克，9月257.35元／克
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