- 多选题对冲理论经理的三个阶段呈现出不同的特点,如()。
- A 、第一阶段,同品种、同数量、方向相同,解决系统性风险问题
- B 、第二阶段,品种相关。数量相同、方向相反,解决升贴水问题
- C 、第一阶段,同品种、同数量、方向相反,解决系统性风险问题
- D 、第三阶段,品种不尽相同、数量不尽相等、方向相反,解决价格趋势问题

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【正确答案:B,C,D】
对冲理论经理的三个阶段呈现出不同的特点,第一阶段,同品种、同数量、方向相反,解决系统性风险问题;第二阶段,品种相关。数量相同、方向相反,解决升贴水问题;第三阶段,品种不尽相同、数量不尽相等、方向相反,解决价格趋势问题。

- 1 【客观案例题】从演化过程看,对冲理论可分为三种,()易于理解,便于操作。
- A 、基差逐利型对冲理论
- B 、跨期套利对冲理论
- C 、传统对冲理论
- D 、组合投资型对冲理论
- 2 【多选题】从演化过程看,对冲理论分为()。
- A 、传统对冲理论
- B 、基差逐利型对冲理论
- C 、组合投资型对冲理论
- D 、双向对冲理论
- 3 【判断题】根据传统对冲理论,对冲的动机在于转移现货交易中面临的价格风险,目标在于保证经营利润。
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【单选题】从演化过程看,对冲理论可分为三种,()易于理解,便于操作。
- A 、基差逐利型对冲理论
- B 、传统对冲理论
- C 、跨期套利对冲理论
- D 、组合投资型对冲理论
- 5 【单选题】基差逐利型对冲理论由()提出。
- A 、凯恩斯
- B 、詹森
- C 、埃德林顿
- D 、沃金
- 6 【单选题】在基差逐利型对冲理论下,认为对冲的主要动机在于()。
- A 、规避风险
- B 、寻求”风险-收益“平衡
- C 、捕捉基差有利变动下的获利条件
- D 、追求最大利益
- 7 【单选题】根据基差逐利型对冲理论,对冲者为了规避现货价格大幅度波动的风险,而选择了相对()的基差风险。
- A 、较大
- B 、较小
- C 、不变
- D 、无法判断
- 8 【判断题】在组合投资型对冲理论中,对冲比率因人、因时而异,但是期货头寸和现货头寸之间一定是1:1的比例。
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【多选题】组合投资型对冲理论是由()提出。
- A 、沃金
- B 、詹森
- C 、埃德林顿
- D 、斯特恩
- 10 【单选题】在基差逐利型对冲理论下,认为对冲的主要动机在于()。
- A 、
规避风险 - B 、
寻求“风险-收益”平衡 - C 、
捕捉基差有利变动下的获利条件 - D 、
追求最大利益
热门试题换一换
- 芝加哥商业交易所的3个月期国债期货合约规定,每张合约价值为1 000 000美元面值的国债,以指数方式报价,指数的最小变动点为1/2个基本点,1个基本点是指数的1%点,则一个合约的最小变动价值为()美元。
- 净资本与风险资本准备的比例与上月相比向不利方向变动超过20%的,期货公司应当向公司住所地中国证监会派出机构提交书面报告,说明原因,并在 5 个工作日内向全体董事提交书面报告。()
- 下列期权中,时间价值最大的是()。
- 在无套利基础下,基差和持有其收益之间的差值衡量了()选择权的价值。
- 从业人员应当加强业务知识更新,接受后续职业培训,保持并不断提高专业胜任能力()。
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- 期货交易所只对非结算会员结算,收取和追收保证金,以结算担保金、风险准备金、自有资金代为承担违约责任,以及采取其他相关措施。()
- 以下关于制定期货公司首席风险官管理规定的目的说法正确的是()。
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