- 多选题股指期货近月与远月合约间的理论价差与()等有关。
- A 、红利率
- B 、期货指数价格变动率
- C 、市场利率
- D 、近月距远月合约的时间长短
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参考答案
【正确答案:A,B,C,D】
股指期货理论价格的计算公式:F(t,T)=S(t)+S(t)·(r—d)·(T—t)/365=S(t)[1+(r—d)·(T—t)/365]
S为现货指数价格;r为利率;d为红利率,T-t为t时刻至交割时的时间长度。
设:F(T1)为近月;F(T2)为远月;则近月与远月的理论价差:S(r-d)(T2-T1)/365 ,
因此其理论价差与现货指数价格、利率、红利率和近月距远月合约的时间长短都有关。
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