- 综合题（主观）
题干：D股票的当前市价为25元/股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下：（1）以D股票为标的资产的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为25.3元；以D股票为标的资产的到期时间为半年的看跌期权，执行价格也为25.3元。（2）根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0.4。（3）无风险年利率为4%。（4）1元的连续复利终值如下：[1479201704221-image/0842.jpg]
题目：D股票半年后市价的预测情况如下表：
投资者甲以当前市价购人1股D股票，同时购入D股票的1份看跌期权，判断甲采取的是哪种投资策略，并计算该投资组合的预期收益。
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参考答案投资者采取的是保护性看跌期权投资策略。
组合预期收益=0.2×（-2.15）+0.3×（-2.15）+0.3×2.55+0.2×7.55=1.2（元）。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】A股票目前的市价为13元/股，预计一年后的出售价格为15元/股，甲投资者现在投资1000股，出售之前收到200元的股利，则投资A股票的资本利得收益率为（ ）。
- A 、16.92%
- B 、15.38%
- C 、16%
- D 、无法计算
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- A 、10%
- B 、15%
- C 、20%
- D 、无法计算
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- A 、10%
- B 、15%
- C 、20%
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- B 、15.38%
- C 、16%
- D 、无法计算
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- A 、37.5%
- B 、31.85%
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- A 、股价下降
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热门试题换一换
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