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参考答案

【正确答案：A,C,D】

选项B不正确，看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。Gamma的性质包括：

（1）看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。

（2）深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，平价期权的Gamma最大。

（3）期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。

（4）波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加。

选项ACD正确。

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