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  • 判断题 某风险厌恶投资者拥有 A 公司的股票。决定在其投资组合中加入 B公司或者 C 公司的股票，这三只股票的期望收益率和方差相同，A 公司与 B公司的股票收益率相关系数是-0.6，A 公司与 C 公司股票收益率的相关系数是 0.6，则投资组合中卖空 B 公司的股票，比卖空 C 公司的股票，风险会降低更多。（）
  • A 、正确
  • B 、错误

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参考答案

【正确答案：B】

由于A 公司与 B公司的股票收益率相关系数是-0.6，因此买入 B 股票可以降低资产组合风险。

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