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首页期货从业资格考试题库正文

客观案例题
题干：某款收益増强型的股指联结票据的主要条款如表所示。据此条款回答以下问题：
题目：如果将最小赎回价值规定为80元，市场利率在5.36%的情况下，期权组合的价值是6.83，则产品的息票率应为（）。
A 、0.85%
B 、12.5%
C 、12.38%
D 、13.5%

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参考答案

【正确答案：B】

收益增强型股指联结票据具有收益增强结构。产品中嵌入期权空头，使投资者获得的期权费收益叠加到票据的利息中，产生高利息流。因此产品定价，一部分是来自期权收益，另一部分则是市场无风险利率。若将最小赎回价值规定为80元，在市场利率为5.36%的情况下有，100×5.36%=100×息票率-6.83（1+5.36%），则产品的息票率将变为12.5%。

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