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  • 单选题 用国债期货合约对债券组合进行套期保值,所需国债期货合约数量()。
  • A 、债券组合基点价值×国债期货合约基点价值
  • B 、债券组合基点价值÷国债期货合约基点价值
  • C 、债券组合基点价值×(国债期货合约基点价值÷CTD转换因子)
  • D 、债券组合基点价值÷(国债期货合约基点价值÷CTD转换因子)

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参考答案

【正确答案:B】

国债期货合约数=债券组合基点价值÷期货合约基点价值=债券组合基点价值÷(期货合约面值/100×CTD基点价值/CTD转换因子)。选项B正确。

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