- 选择题在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,按照一定比例买入这两种证券,使得构成的证券投资组合的标准差为零。
- A 、0
- B 、1
- C 、0.5
- D 、-1
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参考答案
【正确答案:D】
选项D正确:相关系数越小,在不允许卖空的情况下,证券组合的风险越小,特别是负完全相关的情况下,可获得无风险组合。
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