- 客观案例题3月15日，欧洲的一家财务公司预计将于6月1日收到1000万欧元，打算到时将其投资于3个月期的定期存款。3月15日的存款利率是7.65％，该公司担心到6月1日利率会下跌，于是通过Euronext-Liffe进行套期保值交易，以92.40的价格买进10张CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值交易(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设6月1日时存款利率跌到5.75％，该公司以94.29的价格卖出10张3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（）。
- A 、期货市场亏损为47500欧元
- B 、期货市场亏损为47250欧元
- C 、现货市场利息损失为47250欧元
- D 、由于期货市场盈利，所以最终利息损失为250欧元
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参考答案【正确答案：D】
现货市场：存款利率由7.65％下跌到5.75％，则1000万欧元的存款利息减少，1000万×（5.75%-7.65%）×3/12=47500欧元，即亏损47500欧元
期货市场：期货合约买入价格为92.40，卖出价格为94.29，期货市场盈利为（94.29-92.40）×100×25×10=47250欧元
所以最终利息损失为47500－47250=250欧元
（CME的3个月欧洲美元期货合约1 000 000美元,1个基点是指数的1%,即0.01,代表的合约价值为1 000 000×0.01%×3/12=25美元）
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过( )进行套期保值。
- A 、买入CME的3个月欧洲美元期货合约
- B 、卖出CME的3个月欧洲美元期货合约
- C 、买入伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约
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- 2 【单选题】3月15日，欧洲的一家财务公司预计将于6月1日收到1000万欧元，打算到时将其投资于3个月期的定期存款。3月15日的存款利率是7.65％，该公司担心到6月1日利率会下跌，于是通过Euronext-Liffe进行套期保值交易，以92.40的价格买进10张CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值交易(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。假设6月1日时存款利率跌到5.75％，该公司以94.29的价格卖出10张3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（）。
- A 、期货市场亏损为47500欧元
- B 、期货市场亏损为47250欧元
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- A 、买入CME的3个月欧洲美元期货合约
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- A 、买入CME的3个月欧洲美元期货合约
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- 5 【单选题】欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过( )进行套期保值。
- A 、买入CME的3个月欧洲美元期货合约
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