- 客观案例题5月10日,某铜业公司为了防止现货市场铜价下跌,于是以3000美元/吨卖出9月份交割的铜期货合约进行套期保值。同时,为了防止铜价上涨造成的期货市场上的损失,以60美元/吨的权利金,买入9月份执行价格为2950美元/吨的铜期货看涨期权合约。到了9月1日,期货价格涨到3280美元/吨,若该企业执行期权,并按照市场价格将期货部位平仓,则该企业在期货、期权市场上的交易结果是( )。(忽略佣金成本)
- A 、净盈利20美元/吨
- B 、净亏损10美元/吨
- C 、净盈利10美元/吨
- D 、净亏损20美元/吨
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参考答案
【正确答案:B】
在期货市场上,期货盈亏为3000-3280= -280美元/吨;在期权市场上,买进看涨期权,当标的资产大于执行价格时会行权,行权损益=标的资产价格-执行价格-权利金=3280-2950-60=270美元/吨;
综上该企业总的盈亏:270-280=-10美元/吨,即净亏损10美元/吨。
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