- 单选题证券X的期望收益率为12%,标准差为20%,证券Y的期望收益率为15%,标准差为27%,如果这两个证券在组合的比重相同,则组合的期望收益率为( )。[2013年9月证券真题]
- A 、13.5%
- B 、15.5%
- C 、27.0%
- D 、12.0%
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参考答案
【正确答案:A】
根据公式,可知该组合的期望收益率
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- A 、最小方差组合是全部投资于A证券
- B 、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
- C 、两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
- D 、可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
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