某投资者国债期货持仓情况如下表所示：该投资组合的DV01为（）_期货从业资格考试题库

客观案例题某投资者国债期货持仓情况如下表所示：该投资组合的DV01为（）。
A 、1358.25
B 、800
C 、11165
D 、19173

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参考答案

【正确答案：D】

基点价值（DV01）是利率变动1个基点（0.01%），债券价格变动的绝对额。五年期TF1612基点价值=（101.5÷100×20手×100万元）×5.5×0.01%=11165元；十年期TF1612基点价值=（100.1÷100×10手×100万元）×8.0×0.01%=8008元；投资组合的DV01为：11165+8008=19173元。选项D正确。

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