下列关于久期分析的表述中，正确的是（）Ⅰ.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法Ⅱ.如采取_证券投资顾问考试题库

组合型选择题下列关于久期分析的表述中，正确的是（）。Ⅰ.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法Ⅱ.如采取标准久期分析法，不能反映基准风险 Ⅲ.如采取标准久期分析法，不能反映期权性风险 Ⅳ.对于利率的大幅变动，久期分析的結果就不再准确
A 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C 、Ⅱ、Ⅳ
D 、Ⅰ、Ⅳ

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参考答案

【正确答案：A】

选项A正确：久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的其中ー种方法，所以Ⅰ项错误。对于利率的大幅变动（大于1%)，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整。如果在计算敏感性权重时对每ー时段使用平均久期，即采用标准久期分析法，久期分析仍然只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。

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