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  • 单选题 某资产组合的下一交易日的在险价值(VaR)为250万美元,假设资产组合的收益率分布服从正态分布,以此估计该组合资产的4个交易日的VaR,为()万元。
  • A 、750
  • B 、625
  • C 、500
  • D 、1000

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参考答案

【正确答案:C】

在实际中,大多数资产通常都有每天的报价或者结算价,可以据此来计算每日的VaR,并在基础上扩展到N天的VaR。根据公式得,选项C正确。

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