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  • 单选题 2018年年底,塔山投资公司对2019年的投资风险进行度量后宣称:在市场波动正常的情况下,该公司有90??可能性最大投资损失为5000万元。下列关于塔山投资公司采用的风险度量方法的表述中,正确的是( )。
  • A 、对肥尾效应无能为力
  • B 、对数据要求不太严格
  • C 、适用的风险范围大
  • D 、计算相对容易

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参考答案

【正确答案:A】

“在市场波动正常的情况下,该公司有90??可能性最大投资损失为5000万元”表明塔山投资公司采用的风险度量方法为在险值。在险值法对肥尾效应无能为力,选项A正确。在险值法对数据要求严格,适用的风险范围小,计算困难,选项B、C、D错误。

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