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  • 计算分析题
    题干:某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1和0.5,他们在甲种投资组合下的投资比重分别为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。假设资本资产定价模型成立。
    题目:根据A、B、C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的系统风险大小。
  • A 、null

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参考答案

【正确答案:null】

A股票的β系数>1,说明该股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险(A股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的1.5倍)。

B股票的β系数=1,说明该股票所承担的系统风险与市场投资组合的风险一致(B股票所承担的系统风险等于市场投资组合的风险)。

C股票的β系数<1,说明该股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险(C股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的0.5倍)。

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