- 单选题某基金连续4期的收益率分别为-2%、1%、2%、4%、，市场无风险收益率为2%，则该基金的下行风险标准差为（）%。
- A 、4.12
- B 、5.63
- C 、2.56
- D 、4.23
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参考答案【正确答案：A】
此题考的是关于下行风险的相关内容，
式中：ri表示基金收益率；rf表示市场无风险收益率；T表示收益率小于无风险利率的期数。由题目可以得出基金4期收益中有两期低于市场无风险收益率，因此，根据下行风险公式可计算出下行风险标准差为
。
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