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组合型选择题在股票分红期间的alpha套利策略由（）构成。Ⅰ.持有该股票，卖出股指期货合约Ⅱ.卖出该股票，买入股指期货合约Ⅲ.持有该股票，买入股指期货合约Ⅳ.买入该股票，卖出股指期货合约
A 、Ⅰ、Ⅱ
B 、Ⅱ、Ⅳ
C 、Ⅰ、Ⅳ
D 、Ⅱ、Ⅲ

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参考答案

【正确答案：C】

alpha套利策略中希望持有的股票（组合）具有正的超额收益。针对股票分红，由于分红期间股票通常会有正的超额收益，可以在股票分红期间持有该股票，同时卖出股指期货合约就构成一个alpha策略。

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