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客观案例题
题干：G公司是天然气生产企业。新冠疫情开始以后，投资者小李认为北半球的暖冬，加上天然气供过于求，又受到疫情影响，工业用气需求会下滑，因此不看好2020年天然气价格，认为G公司股票价格剧变的可能性很大。该股票的现行市场价格为每股90美元。小李同时购买了到期期限为6个月、执行价格为95美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。看涨期权成本为8美元，看跌期权成本为10美元。
题目：如果到期股票价格并未发生变化，则小李的盈利为（）美元。
A 、13
B 、-18
C 、-13
D 、18

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参考答案

【正确答案：C】

如果到期时股票价格保持90美元不变，则该策略的盈利为5-18=-13美元（初始投资8+10=18美元，此时看涨期权到期价值为0，看跌期权到期价值为95-90=5美元）。选项C正确。

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