某投资者购买了价格为19元，执行价格为245元的股票看涨期权该期权三个月后到期，无股息支付，市场无_期货从业资格考试题库

单选题某投资者购买了价格为19元，执行价格为245元的股票看涨期权。该期权三个月后到期，无股息支付，市场无风险利率为 4%（连续复利）。投资者计算得出该期权的Delta为0.667，期权到期被执行的概率为0.662，则根据 Black-Scholes 公式，该股票当前的理论价格约为（）。
A 、226 元
B 、254 元
C 、276 元
D 、291 元

扫码下载亿题库

精准题库快速提分

参考答案

【正确答案：B】

根据 Black-Scholes 公式，。其中，N(d1)等于Delta，N(d2)等于期权到期被执行的概率。题中，C=19, K=245，r=4%, N(d1)=0.667，N(d2)=0.62，代入公式，，则S为254元。

您可能感兴趣的试题

- 1 【判断题】投资者以100元买入执行价格为535元的看涨期权，经一段时间后，该期权的市场价格变为520元，则此时的损益平衡点为635元。（）
- A 、正确
- B 、错误
答案解析
- 2 【判断题】投资者以100元买入执行价格为535元的看涨期权，经一段时间后，该期权的市场价格变为520元，则此时的损益平衡点为635元。（）
- A 、正确
- B 、错误
答案解析
- 3 【判断题】投资者以100元买入执行价格为535元的看涨期权，经一段时间后，该期权的市场价格变为520元，则此时的损益平衡点为635元。（）
- A 、正确
- B 、错误
答案解析
- 4 【判断题】投资者以100元买入执行价格为535元的看涨期权，经一段时间后，该期权的市场价格变为520元，则此时的损益平衡点为635元。（）
- A 、正确
- B 、错误
答案解析
- 5 【判断题】投资者以100元买入执行价格为535元的看涨期权，经一段时间后，该期权的市场价格变为520元，则此时的损益平衡点为635元。（）
- A 、正确
- B 、错误
答案解析
- 6 【判断题】投资者以100元买入执行价格为535元的看涨期权，经一段时间后，该期权的市场价格变为520元，则此时的损益平衡点为635元。（）
- A 、正确
- B 、错误
答案解析
- 7 【判断题】投资者以100元买入执行价格为535元的看涨期权，经一段时间后，该期权的市场价格变为520元，则此时的损益平衡点为635元。（）
- A 、正确
- B 、错误
答案解析
- 8 【判断题】投资者以100元买入执行价格为535元的看涨期权，经一段时间后，该期权的市场价格变为520元，则此时的损益平衡点为635元。（）
- A 、正确
- B 、错误
答案解析
- 9 【判断题】投资者以100元买入执行价格为535元的看涨期权，经一段时间后，该期权的市场价格变为520元，则此时的损益平衡点为635元。（）
- A 、正确
- B 、错误
答案解析
- 10 【判断题】投资者以100元买入执行价格为535元的看涨期权，经一段时间后，该期权的市场价格变为520元，则此时的损益平衡点为635元。（）
- A 、正确
- B 、错误
答案解析

找回密码

绑定手机号

重置密码成功

注册成功