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  • 单选题某交易者以250.00元/克买入7月黄金期货合约1手,同时以256.05元/克卖出9月黄金期货合约1手,当两合约价格为()时,将所持合约同时平仓,该交易者盈利最大。
  • A 、7月255.75元/克,9月256.75元/克
  • B 、7月255.80元/克,9月256.00元/克
  • C 、7月255.00元/克,9月257.35元/克
  • D 、7月256.05元/克,9月256.45元/克

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参考答案

【正确答案:B】

7月黄金期货价格小于9月黄金期货价格,买入7月合约同时卖出9月合约,属于卖出套利,价差缩小盈利。建仓时价差为:256.05-250.00=6.05元/克。平仓时价差应小于6.05元/克,且缩小越多盈利最大。选项A,价差为256.75-255.75=1元/克;选项B,256.00-255.80=0.2元/克;选项C,257.35-257.35=2.35 元/克;选项D,256.45-256.05=0.4元/克。选项B价差缩小最多,符合题意。

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