马柯威茨模型的理论假设包括（）Ⅰ.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来_证券投资顾问考试题库

组合型选择题马柯威茨模型的理论假设包括（）。Ⅰ.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量投资风险Ⅱ.不允许卖空Ⅲ.投资者是不知足的和风险厌恶的Ⅳ.市场是中性的
A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B 、Ⅱ、Ⅳ
C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D 、Ⅰ、Ⅲ

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参考答案

【正确答案：D】

选项D正确：马柯威茨均值—方差理论和CAPM理论的假设前提：

（1）投资者以期望收益率来衡量实际收益率的总体水平，以收益率的方差（标准差）来衡量收益率的不确定性（风险），因而投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差；

（2）投资者是不知足的和厌恶风险的，即投资者总是希望收益率越高越好，而方差越小越好；

（3）资本市场没有摩擦，不考虑交易成本和征税，假定市场资金自由流动，在借贷和卖空上没有限制。

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