- 单选题在无套利基础下，基差和持有其收益之间的差值衡量了（）选择权的价值。
- A 、国债期货空头
- B 、国债期货多头
- C 、现券多头
- D 、现券空头
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
在无套利基础下，基差和持有其收益之间的差值衡量了国债期货空头选择权的价值。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】则套利者的收益为()。
- A 、1美元/盎司
- B 、2美元/盎司
- C 、3美元/盎司
- D 、5美元/盎司
- 2 【单选题】在无套利基础下，基差和持有其收益之间的差值衡量了（）选择权的价值。
- A 、国债期货空头
- B 、国债期货多头
- C 、现券多头
- D 、现券空头
- 3 【判断题】持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【单选题】在无套利基础下，基差和持有其收益之间的差值衡量了（）选择权的价值。
- A 、国债期货空头
- B 、国债期货多头
- C 、现券多头
- D 、现券空头
- 5 【判断题】持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【判断题】持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【判断题】持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【判断题】期货价格形式F=S+W-R中，持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【判断题】期货价格形式F=S+W-R中，持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【判断题】期货价格形式F=S+W-R中，持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。（）
- A 、正确
- B 、错误
热门试题换一换
- 如果若干个非平稳变量之间存在协整关系，这些变量可能有误差修正模型表达式存在。
- 2010年1月26日，某投资者在芝加哥期货交易所买进执行价格为920美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为61.5美分/蒲式耳，同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为940美分/蒲式耳。则该套利策略为（ ）。
- 与对称三角形相比，上升三角形的多方比空方更为积极。
- 王先生平时就喜欢投资期货，如今他手里有一笔500万的资金欲投入期货市场。那么王先生的这笔资金可以存入（ ）账户。
- A、B双方达成名义本金为2500万美元的互换协议。A方每年支付固定的利率为8.29%，每半年支付一次利息（180天/360天），从B方获得浮动利率Libor+30bps。当前，6个月的Libor为7.35%，则A方的净支付是（）万美元
- 当出现下列（）情况时，经中国证监会和财政部批准，期货交易所、期货公司可以暂停缴纳保障基金。
- 2008年,大豆期货交易活跃。某客户在某期货公司营业部开户并存入近亿元准备进行大豆期货交易。当时因市场原因该客户一直没有进行交易,资金闲置。该营业部经理王某看到席位上有这么多的资金,根据自己经验判断大豆期货处于多头行情中,认为赚大钱的机会来了,于是王某擅自利用这些资金以自己名义买进了多手期货合约。在该案例中王某违犯了下列哪条规定（）。
- 当期货市场出现异常情况时，国务院期货监督管理机构可以采取必要的风险处置措施。（）
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
qAv64