- 客观案例题
题干：某基金经理持有1亿元面值的债券A，现在希望用国内国债期货完全对冲其利率风险。债券A、CTD券和期货的信息如下表所示。[up/201702/2d2aa5b9909743e4ab416b6ac510d26e.png]
题目：比较修正久期法和BPV法这两种计算方法，（ ）。 - A 、基点价值法计算的套期保值比例更准确
- B 、久期中性法计算的套期保值比例更准确
- C 、两种算法的准确性相同
- D 、两者不具备可比性
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参考答案【正确答案：A】
基点价值法计算的套期保值比例更准确。
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