- 单选题下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是( )。
- A 、置信水平采用99%的双尾置信区间
- B 、持有期为10个营业日
- C 、市场风险要素价格的历史观测期至少为1年
- D 、至少每3个月更新一次数据
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参考答案【正确答案：A】
[解析] 记忆题，A应为单尾置信区间。
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- A 、市场风险监管资本=乘数因子×VAR
- B 、市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR
- C 、市场风险监管资本=VAR÷乘数因子
- D 、市场风险监管资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)
- 2 【单选题】巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
- A 、市场风险监管资本：乘数因子×VAR
- B 、市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VAR
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- D 、市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)
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