- 多选题根据监管机构的要求,商业银行符合下列哪些条件时,可以使用标准法计量操作风险资本()。
- A 、董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
- B 、商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据
- C 、商业银行应建立清晰的操作风险内部报告路线
- D 、商业银行应投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理
- E 、商业银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统

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【正确答案:A,B,C,D,E】
根据监管机构的要求,商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足以下条件: (1)董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构; (2)商业银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统; (3)商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据,定期根据损失数据进行风险评估,并将评估结果纳入操作风险监测和控制; (4)商业银行应建立清晰的操作风险内部报告路线; (5)商业银行应投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理,并确保内部控制和内部审计的有效性。

- 1 【单选题】根据监管机构的要求,商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法,其中()风险敏感度最高。
- A 、标准法
- B 、替代标准法
- C 、高级计量法
- D 、内部模型法
- 2 【多选题】根据监管机构的要求,商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足的条件包括( )。
- A 、董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
- B 、商业银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统
- C 、商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据,定期根据损失数据进行风险评估,并将评估结果纳入操作风险监测和控制
- D 、商业银行应建立清晰的操作风险内部报告路线
- E 、商业银行应投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理,并确保内部控制和内部审计的有效性
- 3 【多选题】根据监管机构的要求,商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计()等风险因素。
- A 、违约概率
- B 、违约损失率
- C 、违约风险暴露
- D 、有效期限
- E 、违约频率
- 4 【多选题】根据监管机构的要求,商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计()等风险因素。
- A 、违约概率
- B 、违约损失率
- C 、违约风险暴露
- D 、有效期限
- E 、违约频率
- 5 【多选题】根据监管机构的要求,商业银行符合下列哪些条件时,可以使用标准法计量操作风险资本()。
- A 、董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
- B 、商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据
- C 、商业银行应建立清晰的操作风险内部报告路线
- D 、商业银行应投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理
- E 、商业银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统
- 6 【单选题】根据监管机构的要求,商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法,其中()风险敏感度最高。
- A 、标准法
- B 、替代标准法
- C 、高级计量法
- D 、内部模型法
- 7 【判断题】根据监管机构的要求,商业银行记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制,或者能够完全对冲规避风险。
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【判断题】根据监管机构的要求,商业银行记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制,或者能够完全规避自身的风险。
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【判断题】根据监管机构的要求,商业银行记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制,或者能够完全规避自身的风险。
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【判断题】根据监管机构的要求,商业银行记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制,或者能够完全规避自身的风险。
- A 、正确
- B 、错误