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  • 客观案例题 假设某公司收到1000万欧元的资金,并将其转为3个月期固定利率的定期存款,由于担心期间市场利率会上升,使定期存款投资收益相对下降,于是利用Euronext-Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值,以94.29的价格卖出10张合约,3个月后,以92.40的价格买入平仓。则期货市场的交易结果是()欧元。
  • A 、盈利47250
  • B 、亏损47250
  • C 、盈利18900
  • D 、亏损18900

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参考答案

【正确答案:A】

期货市场盈利为(94.29-92.40)×100×25×10=47250(欧元)。     

3个月欧元利率期货合约:1个基点为指数的1%,即0.01,每点为25欧元;(94.29-92.40)×100 ,代表189点。

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