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组合型选择题假设某种有价证券组合是Delta中性的，该组合的Gamma为-3000，某个特殊的可交易看涨期权的Delta和Gamma分别为0.62和1.5，为使Gamma中性应购入（）份可交易的期权，保持Delta中性应出售数量为（）份的期权标的资产。Ⅰ.2000Ⅱ.1240Ⅲ.3000Ⅳ.1860
A 、Ⅰ、Ⅳ
B 、Ⅲ、Ⅳ
C 、Ⅰ、Ⅱ
D 、Ⅱ、Ⅲ

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参考答案

【正确答案：C】

选项C正确：为保持Gamma中性而购入的看涨期权数量=2000（3000/1.5）份，购入2000份看涨期权后，新组合的Delta值由0增加到2000*0.62=1240。因此，同时应卖空1240份标的资产。

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