- 客观案例题6月份,大豆现货价格为700美分/蒲式耳,某榨油厂有一批大豆库存。该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌,故卖出10月份大豆美式看涨期权,执行价格为740美分/蒲式耳,权利金为7美分/蒲式耳。则该榨油厂将蒙受损失的情况有( )。
- A 、9月份大豆现货价格下跌至690美分/蒲式耳,且看涨期权价格跌至4美分/蒲式耳
- B 、9月份大豆现货价格下跌至620美分/蒲式耳,且看涨期权价格跌至1美分/蒲式耳
- C 、9月份大豆现货价格上涨至710美分/蒲式耳,且看涨期权价格上涨至9美分/蒲式耳
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参考答案
【正确答案:A,B】
选项A:大豆现货亏700-690=10美分/蒲式耳,买进看涨期权对冲,盈利3美分/蒲式耳,合计亏7美分/蒲式耳. 选项B: 大豆现货亏700-620=80美分/蒲式耳,买进看涨期权对冲,盈利6美分/蒲式耳,一共亏74美分/蒲式耳. 选项C: 现货赚710-700=10美分/蒲式耳,买进看涨期权对冲,亏损2美分/蒲式耳,一共盈利8美分/蒲式耳. 选项D:现货赚780-700=80美分/蒲式耳,买进看涨期权买方要求行权,亏损为,740-780+7=-33,一共盈利47美分/蒲式耳.因此蒙受损失的是AB选项。
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- A 、执行该看涨期权,并买进大豆期货
- B 、放弃执行该看涨期权,并买进大豆现货
- C 、执行该看涨期权,并买进大豆现货
- D 、放弃执行该看涨期权,并买进大豆期货
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