- 单选题在BSM期权定价中,若其他因素不变,标的资产的波动率与期权的价格关系呈()
- A 、正相关关系
- B 、负相关关系
- C 、无相关关系
- D 、不一定
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参考答案
【正确答案:A】
从BSM期权定价公式可以看出,在某一时点上,S、K、T都是确定不变的,只有σ是一个估计值,它可以来自于过去的统计,也可以来自于对未来的预期,而对过去的统计又会因为采样周期不同而不同,因此是一个不易确定的风险项σ的大小直接影响到了最终价格的高低,即其他因素不变,标的资产波动率与期权价格正相关。
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