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题干：某投资公司阿尔法策略理财产品的管理人预期未来市场将陷入震荡整理，但消费类股票的估值较高，其表现将强于指数。7月10日，产品管理人买入市值12亿元的消费类股票组合，该组合的β值为0.9；同时在沪深300股指期货9月合约上建立空头头寸，此时9月合约价位是3200点。9月20日，该管理人把全部股票卖出，同时买入平仓9月合约空头。在这段时间里，9月合约下跌到3120点，跌幅约2.5%；而股票组合的市值增长了5.3%。
题目：阿尔法策略实现的原理是（）。
A 、寻找一个具有低风险的投资组合
B 、寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合
C 、通过卖出相对应的股指期货合约对冲该投资组合的市场风险系统性风险
D 、通过买入相对应的股指期货合约对冲该投资组合的市场风险系统性风险

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参考答案

【正确答案：B,C】

阿尔法策略的实现原理：首先是寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合，然后通过卖出相对应的股指期货合约对冲该投资组合的市场风险(系统性风险),使组合的β值在投资过程中一直保持为零，从而获得与市场相关性较低的积极风险收益Alpha。

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