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  • 单选题 假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款A、B组成(如下表所示),其中A、B的资产风险暴露分别为1000万元、2000万元,预期损失率分别为4%,3%。则该资产组合一年期的预期损失为( )万元。
  • A 、20
  • B 、40
  • C 、60
  • D 、100

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参考答案

【正确答案:D】

选项D正确。预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1000×4%+2000×3%=100(万元)。

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