在用普通最小二乘法估计回归模型时，存在异方差问题将导致（）Ⅰ．参数估计量非有效Ⅱ．变量的显著性检验_证券投资顾问考试题库

组合型选择题在用普通最小二乘法估计回归模型时，存在异方差问题将导致（）。Ⅰ．参数估计量非有效Ⅱ．变量的显著性检验无意义Ⅲ．模型的预测失效Ⅳ．模型的预测成功
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B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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参考答案

【正确答案：A】

选项A符合题意：计量经济学模型一旦出现异方差性，如果仍采用普通最小二乘法估计模型参数，会产生下列不良后果：

（1）参数估计量非有效，OLS估计量仍然具有无偏性，但不具有有效性；

（2）变量的显著性检验失去意义；

（3）模型的预测失效：当模型出现异方差性时，参数OLS估计值的变异程度增大，从而造成对Y的预测误差变大，降低预测精度，预测功能失效。

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