- 单选题某投资者以2.5美元/蒲式耳的价格买入2手5月份玉米合约,同时以2.73美元/蒲式耳的价格卖出2手7月份玉米合约。则当5月和7月合约价差为( )时,该投资人可以获利。(不计手续费)
- A 、大于等于0.23美元/蒲式耳
- B 、等于0.23美元/蒲式耳
- C 、小于等于0.23美元/蒲式耳
- D 、小于0.23美元/蒲式耳
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参考答案
【正确答案:D】
买入近期合约的同时卖出远月合约为牛市套利,在正向市场上进行牛市套利,实质上是卖出套利,只有当价差缩小时获利。建仓时,价差为22.27-2.5=0.23美元/蒲式耳,因此价差应该小于0.23美元/蒲式耳。
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- A 、大于等于0.23美元/蒲式耳
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