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参考答案
【正确答案：B】
由于甲方要求通过保值操作后资产组合的最低净值不低于1.25的水平，相当于现有净值1.3下跌幅度不得超过（1.3-1.25）/1.3=3. 84%。对应到合约的标的指数上， 因为合约标的指数是甲方资产组合的完全复制，所以只有当指数下跌幅度也不超过3.84%时，才能满足组合净值不低于1.25这个目标。由此计算100×（1-3.84%）=96.2 得到合约基准价格。
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