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【正确答案:B】
股票组合的β系数=;X为资金占比,
股票组合总的投资金额为2000万美元,平均分配于4种股票,则每种股票占比都为1/4,股票投资组合的β系数=0.80×1/4+1.15×1/4+1.25×1/4+1.60×1/4=1.2,
投资者担心股市下跌,则应卖出套期保值,
卖出期货合约的数量=β×现货总价值/(期货指数点×每点乘数)=1.2×2000万 /(1500×250)=64手。
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