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  • 多选题 假设1年期即期利率为8%,1年后的1年期远期利率为10%,2年后的1年期远期利率为11%,3年后的1年期利率为11%,则零息债券的( )。
  • A 、1年期即期率为8.00%
  • B 、2年期即期利率为9.50%
  • C 、3年期即期率为9.66%
  • D 、4年期即期率为9.99%

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参考答案

【正确答案:A,C,D】




2年期即期利率:((1+8%)*(1+10%))^(1/2)-1=9%,3年期即期利率:((1+8%)*(1+10%)*(1+11%))^(1/3)-1=9.66%,4年期即期利率:((1+8%)*(1+10%)*(1+11%)(1+11%))^(1/4)-1=9.99%。

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