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首页期货从业资格考试题库正文

多选题下列关于国债期货在风险管理和投资组合管理中的应用，说法正确的是（）。
A 、预期利率走高，可以适当增加国债期货空头持仓，减低组合久期
B 、预期利率走高，可以适当增加国债期货多头持仓，提高组合久期
C 、预期利率走低，可以适当增加国债期货多头持仓，提高组合久期
D 、预期利率走低，可以适当增加国债期货空头持仓，减低组合久期

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参考答案

【正确答案：A,C】

目标久期调整：预期利率走高，可以适当增加国债期货空头持仓，减低组合久期。预期利率走低，可以适当增加国债期货多头持仓，提高组合久期。

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- A 、预期利率走高，可以适当增加国债期货空头持仓，减低组合久期
- B 、预期利率走高，可以适当增加国债期货多头持仓，提高组合久期
- C 、预期利率走低，可以适当增加国债期货多头持仓，提高组合久期
- D 、预期利率走低，可以适当增加国债期货空头持仓，减低组合久期
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