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首页 证券投资顾问考试 题库 正文
  • 多选题 根据套利定价理论(APT)，套利组合应满足的条件有（）。
  • A 、 组合中各种证券的权数之和等于零
  • B 、 组合因素灵敏度系数为零
  • C 、 组合具有正的期望收益率
  • D 、组合期望收益率为零

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参考答案

【正确答案：A,B,C】

所谓套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合: 

(1)该组合中各种证券的权数满足W1+W2+... +WN=0。
(2)该组合因素灵敏度系数为零。
(3)该组合具有正的期望收益率。

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