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  • 多选题 使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价组合业绩的不足主要表现在（）。
  • A 、三种指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真
  • B 、三种指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择
  • C 、三种指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性
  • D 、三种指数可能导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同．也不具有可比性

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参考答案

【正确答案：A,B,C,D】

使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价组合业绩的不足包括：

其一，三种指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真。
其二，三种指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择。这可能导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同．也不具有可比性。
其三，三种指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性。

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