- 单选题一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为( )万元。
- A 、3.6
- B 、36
- C 、2.4
- D 、24
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参考答案【正确答案：A】
[解析] 预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×60%×600万元=3.6万元。其中违约损失率=1-违约回收率。
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