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  • 单选题多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。
  • A 、CreditMetrics模型
  • B 、CreditPortfolioView模型
  • C 、CreditRisk+模型
  • D 、CreditMonitor模型

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参考答案

【正确答案:B】

[解析] Credit PortfolioView模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。

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