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  • 客观案例题某大豆进口商在5月即将从美国进口大豆,为了防止价格上涨,2 月10 日该进口商在CBOT 买入40 手执行价格为660 美分/蒲式耳,5 月大豆的看涨期权,权利金为10 美分/蒲式耳,当时CBOT 5 月大豆的期货价格为640 美分/蒲式耳。当期货价格涨到()美分/蒲式耳时,该进口商的期权能达到盈亏平衡。
  • A 、640
  • B 、650
  • C 、670
  • D 、680

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参考答案

【正确答案:C】

买入看涨期权的损益平衡点为:标的物市场价格=执行价格+权利金 =660+10=670(美分/蒲式耳)。 (期货价格640美分/蒲式耳,只是干扰项。)

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